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Indici di performance di una strategia di trading. Calmar Ratio, Sharpe Ratio, Sortino Ratio

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Esistono diversi indici che permettono una valutazione dei livelli di performance di una strategia di trading. Una questione che suscita grande dibattito riguarda la scelta di quale utilizzare: molti studi portano alla conclusione che le diverse misure risultano essere significativamente correlate e non necessariamente conducono a risultati con una differenza statisticamente significativa.   Calmar ratio Si tratta di un importante indice statistico usato per misurare il rendimento totale in rapporto al drawdown risk (Il drawdown è, in termini estremamente semplici, il denaro perso nell’attività di trading.): esso permette all’investitore di confrontare il potenziale guadagno e la possibilità di perdita di un dato investimento. Creato da Terry W. Young e comparso per la prima volta in Futures (1991).  La formula che permette il suo calcolo è la seguente: Calmar Ratio = (Compounded Annual Rate of Return / Maximum Drawdown) dove il Maximum Drawdown rappresenta una misura del ...
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Resampling dei dati

In statistica, con ricampionamento si indicano differenti metodi utilizzati in ambito non parametrico, cioè dove i metodi dell'inferenza tradizionale non possono essere applicati. Sono utilizzati per: stimare la precisione di campioni statistici (mediana, varianza, percentili) usando sottoinsiemi dei dati (tecnica nota con il nome di jackknife) o scelti casualmente mediante sostituzioni a partire da un insieme dei dati (metodo bootstrap) scambiare etichette sui dati quando si eseguono test di significatività (test di permutazione, anche chiamati test esatti) confermare modelli usando sottoinsiemi casuali (metodo bootstrap, validazione incrociata). Le tecniche di ricampionamento sono il bootstrapping, il metodo jackknife e i test di permutazione. Bootstrap Il bootstrap (o bootstrapping) è un metodo statistico per stimare la distribuzione di campionamento di uno stimatore, sostituendo dei dati nel campione originale, spesso con lo scopo di ottenere stime robuste degli errori sta...
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Metodi di calcolo del PNL

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